Com os programas de computador sendo responsáveis pela maior parte da atividade comercial em muitos dos principais mercados financeiros, não é surpresa que os investidores de varejo estejam optando pela opção de negociar usando algoritmos. Os benefícios de mudar para a negociação baseada em programas podem ser particularmente atraentes, e algumas corretoras tornaram muito mais fácil dar o primeiro passo no processo.
É aí que entra o serviço de Expert Advisors fornecido pela MetaTrader. Ele permite que traders com contas em corretoras que suportam as plataformas MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) desenvolvam seus próprios programas, ou utilizem aqueles que foram desenvolvidos por outros traders. As decisões de negociação podem então ser totalmente automatizadas. É assim que funcionam os Expert Advisors.
Histórico dos Expert Advisors MetaTrader
Quer você esteja adotando ideias de outro ser humano ou um modelo construído por um programador de computador terceirizado, é importante realizar a devida diligência para verificar se sua fonte é legítima. Neste aspecto, o serviço de Expert Advisors tem uma pontuação elevada.
A plataforma MT4 foi introduzida pela primeira vez em 2005 e a MT5 chegou ao mercado em 2009. Entre elas, as duas plataformas são as plataformas de negociação forex mais populares do mundo. Com milhões de traders a utilizá-los diariamente, foram exaustivamente testados e representam agora uma opção fiável e robusta para os traders.
Os recursos projetados para permitir que os traders incorporem negociações baseadas em algoritmos estão presentes desde o primeiro dia, portanto, o recurso Expert Advisors também foi extensivamente testado. Alinhar suas plataformas com a mudança de todo o mercado para a negociação baseada em programas foi uma jogada inteligente da MetaQuotes Software, proprietária da MT4 e MT5.
Em 2006, a negociação algorítmica representou apenas cerca de 25% do volume do mercado forex, mas em 2016, mais de 80% das ordens de moeda foram executadas utilizando algoritmos de negociação. A história nos mercados de ações foi semelhante. Em 2003, apenas 15% do volume do mercado acionista dos EUA era baseado em algoritmos, e esse número aumentou para 70% em 2010.
Outros mercados também podem ser negociados através de Expert Advisors, com índices de ações e commodities entre os grupos de ativos que podem ser negociados utilizando modelos algorítmicos. Como resultado desta funcionalidade fácil de usar, alguém com uma conta MT4 na corretora IG, por exemplo, pode usar Expert Advisors para negociar em mais de 80 mercados.
Com a reputação e credibilidade dos Expert Advisors do MetaTrader verificadas, vale a pena considerar como tirar o máximo proveito do serviço.
A primeira decisão a tomar é se você deseja usar Expert Advisors para criar sinais, que você então considera e negociar manualmente, ou configurar sua conta para que a EA execute a negociação automaticamente em seu nome.
Se você selecionar a opção totalmente automatizada, os parâmetros de entrada e saída de negociação poderão ser incluídos no programa, juntamente com ordens de stop-loss e take-profit. Você se beneficia de todas as funcionalidades das plataformas de negociação MT4/MT5, mas não precisa ficar olhando para uma tela 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Expert Advisors – Crie o seu próprio ou use um criado por outros?
Depois de estabelecer se você está optando por uma negociação semi ou totalmente automatizada, a próxima questão é se você deve negociar usando modelos construídos com seu próprio código ou baixar um modelo pronto para uso criado por outro programador.
Configurar seus próprios programas pode ser demorado, mas também gratificante. Existem muitos guias para ajudá-lo a aprender como aproveitar ao máximo a linguagem MetaQuotes (MQL), ou você pode usar ‘assistentes’ que aceleram o processo.
Um programa de EA pode basear-se em dados de vários mercados diferentes ao mesmo tempo. Se o seu modelo, em última análise, levar à tomada de uma decisão de negociação em EURUSD, então ele ainda poderá levar em consideração pontos de dados de mercados como ouro, índices de ações ou outros pares de moedas. Quando esses sinais se alinham, sua negociação de eurodólar é reservada.
Graças à grande comunidade MQL, também é possível baixar e aplicar modelos EA criados por outros traders. Alguns deles são gratuitos, enquanto outros cobram uma taxa. Qualquer que seja a opção escolhida, é importante notar que novos modelos podem ser executados no modo de conta demo para que você possa testar seu desempenho antes de negociar com dinheiro real.
O backtesting, o processo de execução de um modelo através de um ambiente de mercado simulado, também é possível e permitirá estabelecer como teria sido o desempenho da negociação durante períodos anteriores. Isso pode consumir muito tempo e variáveis como derrapagem podem não ser totalmente levadas em consideração nos resultados de desempenho hipotéticos. Apesar desses desafios, é uma parte valiosa do processo e na qual vale a pena investir tempo.
Quais são algumas das métricas usadas em Expert Advisors?
Expert Advisors trabalham aplicando uma série de regras de sim/não às situações de mercado. Um exemplo simples seria o uso de técnicas de reversão à média em GBPUSD. Pode ser aplicado a qualquer período de tempo suportado pelas plataformas MetaTrader, com scalpers focando em prazos de um minuto e modelos de tendências usando gráficos de preços diários, semanais ou mensais.
O gráfico abaixo ilustra momentos em que, em um gráfico de preços horários, o preço se afastou do SMA em 2 desvios padrão. O movimento para cima que cortou a parte superior do Bollinger Band desencadeou um sinal de venda, e o movimento para baixo, um sinal de compra.
GBPUSD – Gráfico de preços por hora – Bandas de Bollinger 2 SD | Fonte: IG
A criação de um EA que negocia usando os parâmetros da Bollinger Band resultaria na sinalização do modelo sempre que esses sinais fossem acionados. Se você optar pela negociação totalmente automatizada, o modelo executará uma negociação em seu nome. Os parâmetros usados para fechar a negociação podem ser quando o preço retorna ao mesmo nível do 20 SMA.
As configurações padrão das plataformas MT4 e MT5 incluem mais de 30 indicadores e osciladores. Caso você tenha uma determinada métrica que não esteja nessa lista, existe a opção de baixá-la e incluí-la em sua análise. Isso significa que você pode criar um conjunto de parâmetros projetados para se adequar ao seu estilo de negociação.
Prós de usar Expert Advisors
Já mencionamos o fato de que o MetaTrader e os Expert Advisors operam há décadas e são confiáveis do ponto de vista operacional. Outro benefício dessa história é a comunidade online que cresceu em torno dos EAs ao longo de muitos anos. É um ótimo lugar para compartilhar ideias, fazer perguntas ou reunir ideias.
Depois de ter a ideia de uma estratégia, basta clicar em um botão para configurar a negociação para ser automatizada. Isso significa que você aproveitará mais oportunidades de negociação porque sua conta registrará negociações enquanto você estiver envolvido de outra forma. Isso também significa que você pode se concentrar em seu trabalho diário ou em seus compromissos de estilo de vida e, ao mesmo tempo, obter exposição aos mercados financeiros.
Se você decidir comprar e baixar um EA de outro programador, há alguns que já estão sendo usados por inúmeros outros traders. Não se esqueça de que esse caminho significa que você ainda depende de terceiros para fazer as decisões certas com seu dinheiro, mas há algum conforto que vem dos registros e dos históricos de revisão de alguns dos EAs que estão disponíveis.
Um dos maiores benefícios dos Expert Advisors é que eles eliminam a emoção da negociação. Um elemento-chave para uma negociação bem-sucedida é ter uma estratégia clara e ser disciplinado ao implementá-la. A criação de um modelo é uma forma ideal de implementar essa abordagem, embora, é claro, seja recomendado algum monitoramento.
Vale lembrar também que o serviço de Expert Advisors é bastante flexível. Pode ser aplicado a uma ampla variedade de mercados e existem modelos que se adequam ao seu estilo natural de negociação. Quer você opte naturalmente pelo scalping forex ou pela execução de uma estratégia de momentum de ações de longo prazo, os Expert Advisors podem ajudá-lo a se preparar para perseguir seus objetivos usando algoritmos e negociação automatizada.
Contras do uso de Expert Advisors
A funcionalidade dos Expert Advisors é ideal para muitos e pode resultar em melhores retornos comerciais, mas ainda existem armadilhas potenciais a serem observadas.
Um medo comum experimentado por todos os traders sistemáticos é que ocorra uma “mudança de paradigma”. Isso se aplica tanto a modelos executados em grandes fundos de hedge quanto a traders que usam EA.
Negociar com algos requer ter fé em seu modelo e ser capaz de acomodar negociações perdedoras e vencedoras. A abordagem baseia-se na confiança de que uma estratégia estará certa “no final”, graças a todos os testes retrospectivos realizados. No entanto, se houver uma mudança de paradigma, você poderá acabar perdendo negociações após perder negociações e explodir sua conta antes de perceber que o modelo não é mais eficaz.
Os fatores que poderiam causar tal perturbação estão em grande parte relacionados com análises fundamentais e acontecimentos noticiosos. Os modelos informáticos testados ao longo de períodos de condições de mercado relativamente calmas podem tornar-se menos eficazes quando eventos como guerras, choques nos preços do petróleo e eventos políticos surpresa, como a votação do Brexit, impactam o mercado.
Um dos equívocos comuns em torno da negociação baseada em algoritmos é que os grandes fundos quantitativos que dominam o mercado confiam tão implicitamente no código que sempre executam seus modelos. A realidade é que, por vezes, ocorrerá intervenção humana, com os gestores de fundos a decidirem desligar os seus modelos até que as condições “normais” regressem.
A mecânica de realização de uma negociação também pode criar desafios. Slippage é o termo que descreve a diferença entre o preço que um trader tenta executar e o preço que ele realmente paga. Com os preços a moverem-se quase instantaneamente, os traders não conseguem contornar o fato de estarem a lidar com um alvo em movimento, e as estratégias de curto prazo, em particular, podem falhar devido ao fato de os modelos não serem capazes de executar aos preços pretendidos.
O uso de um servidor virtual privado (VPS) pode reduzir a quantidade de derrapagens sofridas. Essa abordagem envolve colocar seu modelo em um servidor próximo a uma bolsa, para que a baixa latência resulte em uma execução de negociação mais eficiente.
A negociação VPS também contorna outro problema associado aos Expert Advisors: só funciona em computadores que estão ligados. Se você estiver negociando em casa ou no telefone e desligá-lo, seu modelo EA irá parar de negociar.
Como configurar usando Expert Advisors
A maior parte do trabalho associado à criação de um Expert Advisor está relacionado à pesquisa e teste de modelos. O processo de configuração para usar EAs é, em comparação, muito simples.
O primeiro passo é inscrever-se em uma corretora que ofereça negociação usando MT4 ou MT5. Muitas das melhores corretoras do mercado fazem isso graças à popularidade das plataformas MetaTrader e do serviço de negociação EA.
Depois de se inscrever, basta seguir as instruções para baixar a plataforma MT4 ou MT5. Isso pode ser feito em dispositivos desktop ou portáteis, mas a EA atualmente não é compatível com o formato WebTrader das plataformas MetaTrader.
Você estará então pronto para criar seus próprios EAs ou baixar os de outras pessoas.
Pensamentos finais
A maioria dos prós e contras do uso de modelos de negociação sistemáticos se estende a todos os fundos quantitativos, não apenas aos Expert Advisors MetaTrader. O apelo da abordagem é demonstrado pelo fato de os algoritmos serem responsáveis por grande parte da atividade do mercado. Isso demonstra que alguns programadores estão acertando e obtendo retornos consistentes no longo prazo.
O processo de desenvolvimento das habilidades necessárias para fazer parte desse grupo é facilitado pela funcionalidade amigável dos Expert Advisors. É possível aprofundar o assunto até onde você quiser e, se a vontade o levar, passe para uma programação de nível superior. Começar a usar EAs é um ótimo primeiro passo, pois pode envolver o desenvolvimento de seu próprio código ou aprender como funciona um código importado.
Qualquer que seja o caminho que você tome, o backtesting é um ótimo lugar para começar sua pesquisa. É demorado e seu modelo negociará o que aconteceu, não o que pode acontecer no futuro. Há, no entanto, é um processo com o qual vale a pena se comprometer.
Executar um modelo no modo de conta demo é o próximo passo lógico. Isto pode dar uma imagem mais clara sobre se pode ser rentável, mas pode não levar em consideração a derrapagem – o que é de maior importância se você estiver executando uma estratégia de scalping.
Construir ou comprar um modelo de negociação é a primeira parte do processo, e passar a confiar nele para negociar com dinheiro real é um grande passo a ser dado. De igual importância é a necessidade de usar um corretor confiável. Esta lista das melhores corretoras MetaTrader inclui empresas regulamentadas e que oferecem preços competitivos para ajudar a sua negociação a começar da melhor forma possível.
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