Las 3 mejores estrategias con el indicador RSI para el comercio diario

Las 3 mejores estrategias con el indicador RSI para el comercio diario

El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro “Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio”. El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.

El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.¿Qué es RSI?

RSI es compatible con casi todas las plataformas comerciales de forma predeterminada. Cuando agrega el RSI, generalmente se representa en una ventana separada debajo del gráfico de precios de un activo.

Vea el ejemplo, en un gráfico de precios del oro de 30 minutos, a continuación:

RSI en gráfico de oro

El RSI es esencialmente una línea discontinua con lecturas entre 0 y 100.

Se considera que si:

  • El valor RSI es < 30, el mercado está sobrevendido y necesita entrar en una posición larga o salir de una posición corta;
  • El valor RSI es > 70, el mercado está sobrecomprado y necesita entrar en una posición corta o salir de una posición larga.
El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.

¿Qué es una posición corta?

Es una técnica de inversión utilizada cuando un inversor cree que el valor de una acción está a punto de caer. Primero, el inversionista toma prestados los valores de un corredor y los vende en el mercado. Posteriormente, el inversionista vuelve a comprar los bonos y los devuelve al corredor; si el precio ha bajado, el inversor obtiene una ganancia.

¿Qué es una posición larga?

Los inversores toman una posición larga en el mercado de capitales cuando compran bonos y los mantienen con la esperanza de que los precios suban. Esto es lo opuesto a una posición corta.

Pros y contras del indicador RSI

Vantagens:

  • Aplicable a cualquier mercado y plazo
  • Ofrecido por prácticamente todas las plataformas comerciales
  • Configuración sencilla
  • Se puede utilizar como una herramienta independiente, así como en combinación con otros indicadores

Desventajas:

  • Envía muchas señales falsas; Las señales de contratendencia representan un peligro mayor
  • No se tienen en cuenta los datos fundamentales y los datos de volumen de operaciones

Configuración del indicador RSI: lo que debe saber

El valor RSI se calcula mediante la fórmula que suaviza el número de velas alcistas (U — Up) y bajistas (D — Down) por el número total n de velas anteriores.

fórmula RSI

El número de velas anteriores n es la configuración principal del indicador llamado período. Por defecto Período = 14; este es el valor que usó el autor. Wilder afirmó que es la configuración más eficiente.

Sin embargo, los comerciantes pueden configurar el Período para satisfacer sus necesidades. Cuanto más corto sea el Período, más a menudo el precio entra en las áreas de sobrecompra/sobreventa.

Ejemplo: compare RSI (4) y RSI (30) a continuación, en el mismo gráfico de precios del oro:

Compare RSI (4) y RSI (30) a continuación, en el mismo gráfico de precios del oro

Los comerciantes pueden ajustar su indicador RSI para que se adapte a su estilo de negociación y la volatilidad actual del mercado en función de la frecuencia de la señal.

Configuración de transacciones diarias RSI

Por ejemplo, para el comercio intradía, intente usar el RSI con un período de 7 a 14 en el gráfico de 5 minutos para futuros de índices bursátiles.

El ejemplo anterior usa RSI(10)

El ejemplo anterior usa RSI(10)

Ajustes de RSI Swing Trading

Para operar con una posición larga en el gráfico de 4 horas, considere RSI con Periodo = 14 y más.

El ejemplo anterior usa RSI(18)

El ejemplo anterior usa RSI(18)

Una pista. Intente aplicar RSI a gráficos no estándar, incluidos Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi y otros.

Las 3 principales estrategias de indicadores RSI

Como el RSI es un indicador universal, hay muchas opciones sobre cómo usarlo. Repasemos algunos de ellos.

estrategia 1

En su libro, Wilder recomendaba usar RSI en combinación con los niveles 30 y 70, específicamente:

  • Compre cuando el indicador salga de la zona de sobreventa (cruce la línea 30 en un movimiento ascendente).
  • Vender cuando el indicador salga de la zona de sobrecompra (cruce la línea 70 en un movimiento bajista).

Ejemplo. En el gráfico de precios (ver imagen a continuación), la flecha roja indica la entrada en una posición corta. La flecha azul indica la salida de la posición corta y la entrada a una posición larga.

Este enfoque, cuando una posición se cierra con una señal para entrar en una posición en la dirección opuesta, asume que el comerciante siempre está en una posición, "invirtiéndola" según las señales del indicador. Técnicamente, esto está permitido.

Probando las señales RSI

Prueba de estrategia

Prueba de estrategia

El evaluador de estrategias indica que con este enfoque, cuando el trader está siempre en posición, el comercio en las señales RSI (14) en un par de divisas mostró un factor de beneficio (proporción de pérdidas/ganancias) de 1,45.

Es un resultado valioso, pero 50 operaciones no son suficientes para probar la efectividad de la estrategia. Después de realizar más pruebas, llegamos a la conclusión de que, a largo plazo, el resultado del comercio intradía basado en el indicador RSI se vuelve menos optimista.

Estrategia 1 con Stop Losse y Take Profit

¿Qué sucede si no mantiene la posición todo el tiempo, pero agrega Stop Loss y Take Profit? Entonces la posición no 'girará'; se cerrará cuando se alcancen los montos de pérdidas o ganancias especificados.

Puede descargar un robot para la plataforma MetaTrader 4 aquí. El robot opera con las clásicas señales RSI:

  • Compre cuando el indicador abandone la zona de sobreventa;
  • Vender cuando el indicador salga de la zona de sobrecompra.

Con eso, el robot le permite configurar Stop Loss y Take Profit y también cambiar el período RSI y los niveles de señal 30 - 70. Vea cómo se ve en el gráfico:

Prueba de robot RSI

Prueba de robot RSI

De las 4 operaciones, 3 cerraron con ganancias, habiendo compensado la pérdida en la única operación no rentable.

Lanzamos el robot para realizar pruebas en un gráfico EURUSD intradiario de 5 minutos, después de haber utilizado los datos durante varios meses.

Prueba de robot RSI en EURUSD

Prueba de robot RSI en EURUSD

Sin embargo, el resultado resultó ser decepcionante.

Las operaciones rentables se alternan con las no rentables, pero al final el robot pierde lentamente el depósito a través de comisiones de corretaje.

resultados de la prueba

resultados de la prueba

La optimización de los niveles de señal y la configuración del período RSI no condujo a un cambio sustancial hacia el resultado deseado.

estrategia 2

La prueba de la estrategia n. ° 1 para operar con el indicador RSI resultó ser necesaria para buscar la aplicación no estándar del RSI o para usar el indicador en combinación con otros indicadores.

Una estrategia desarrollada por Larry Connors puede ser una solución. De acuerdo con las reglas de la estrategia, un comerciante entra en la posición de compra si:

  • RSI (Período = 2) está sobrevendido;
  • El precio está por encima de la SMA (200);
  • Los niveles de señal se establecen igual a 10 y 90.

Lo contrario es aplicable para la oportunidad de venta.

Esta idea se centra en negociar la tendencia principal pero con una entrada en las correcciones. La estrategia se puede aplicar a oportunidades de compra en un mercado de valores en crecimiento o en otros mercados con tendencia acentuado.

Indicador RSI en un gráfico de día SPY, acción de tiempo: mercado alcista constante de mediados de 2022.

Indicador RSI en un gráfico SPY de mercado alcista constante a mediados de 2022.

Las flechas muestran 4 señales basadas en estrategias. Cada vez, justo después de la entrada, vemos dos velas encendidas que hacen que la estrategia sea casi perfecta.

Sin embargo, a decir verdad, estas tendencias estables no ocurren con frecuencia en el mercado de valores, por lo que debe ser muy exigente en términos de elección de mercado para utilizar la estrategia, por ejemplo, centrarse en los plazos. intradías, donde las tendencias se dan con más frecuencia, aunque son de menor duración.

El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.

El comercio diario o comercio intradía es una transacción a corto plazo en las bolsas de valores que se lleva a cabo durante la misma sesión de negociación sin rollover. Esta forma de operar es bastante peculiar ya que este enfoque requiere que los operadores consideren toda la información entrante, como noticias, estadísticas, factores externos y muchos otros eventos. Al operar dentro del mismo espacio comercial, tienen la oportunidad de ahorrar tiempo y obtener ganancias en períodos mucho más cortos.

estrategia 3

Otro ejemplo del uso del indicador RSI que excluye el comercio de la estrategia base es el monitoreo de divergencia.

La divergencia es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al indicador.

Por ejemplo, la divergencia bajista regular es cuando el precio alcanza máximos más altos en el gráfico de precios mientras que el indicador no muestra estos máximos. Esta señal generalmente indica que la tendencia es débil y los comerciantes deben considerar la probabilidad de reversión.

Las divergencias pueden señalar no solo una posible inversión de tendencia (Regular) sino también su continuación (Oculto).

Cómo funciona la divergencia

Cómo funciona la divergencia

El gráfico muestra una triple divergencia en las criptomonedas, ya que Bitcoin intentó superar los 60.000 XNUMX tres veces. En el gráfico de precios, podemos ver tres líneas ascendentes, mientras que el indicador RSI muestra tres líneas descendentes.

ejemplo de divergencia

ejemplo de divergencia

El análisis de divergencia se puede aplicar:

  • No solo para Bitcoin, sino también para otros mercados;
  • No solo para gráficos diarios, sino también para marcos de tiempo intradiarios;
  • No solo para invertir la tendencia, sino también para continuar.

¿Cómo utilizar las señales RSI?

Recomendamos comenzar sus pruebas de negociación intradía de RSI con un análisis de divergencia.

1 Ejemplo. El gráfico USDJPY de 3 minutos muestra una triple divergencia alcista en el indicador RSI.

Ejemplo de triple divergencia alcista

Ejemplo de triple divergencia alcista

La divergencia indica que el impulso a la baja posiblemente se haya agotado y los operadores tienen motivos para cerrar la posición corta y/o abrir la posición larga.

Ejemplo 2. RSI (14) y SMA (100) se agregan al gráfico USDJPY de 5 minutos. La media móvil indica que el mercado está en una tendencia alcista.

Divergencia en el gráfico USDJPY

Divergencia en el gráfico USDJPY

Las flechas muestran divergencia en el indicador RSI, lo que sugiere un crecimiento continuo.

El RSI ya ha establecido el mínimo local mientras que el precio aún no. En esta situación, el indicador RSI se adelantó.

Error frecuente cometido en el comercio basado en RSI

El error es que los operadores entran en posiciones cortas cuando el indicador entra en la zona de sobrecompra del mercado, que está en tendencia alcista. O los operadores entran en una posición larga cuando el RSI cae por debajo de 30 en el mercado que tiene una tendencia bajista.

error frecuente

error frecuente

No se arriesgue a abrir una posición de compra en configuraciones, un ejemplo de lo que se muestra arriba.

Suponga que el RSI muestra impulso, con la tendencia que consiste en una secuencia de ellos. Puede que tenga suerte de llegar al extremo varias veces, pero tarde o temprano puede empezar a jugar contra una serie de impulsos, lo que es peligroso para su depósito.

El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.

El término "el impulso”, que se refiere a la fuerza detrás de una tendencia.

 

Por lo tanto:

  • No haga clic en el botón VENDER, si el precio parece alto,
    mientras RSI > 70;
  • No haga clic en el botón COMPRAR, si el precio parece bajo,
    mientras RSI < 30.

Resumen de estrategias con el indicador RSI

El RSI es un indicador popular que muestra condiciones de sobrecompra y sobreventa; en sus cálculos, utiliza la dinámica de precios para un cierto número de períodos anteriores.

RSI es un indicador universal; esto se puede utilizar:

  • En cualquier mercado: Forex, criptomoedas, acciones;
  • En cualquier período de tiempo: intradía y para operaciones de swing;
  • Para negociar la tendencia y la inversión de tendencia;
  • Una herramienta única y en combinación con otros indicadores.

El análisis de divergencia puede ser una forma útil de utilizar el indicador RSI.

 

El índice de fuerza relativa RSI fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar áreas donde un valor se está sobrecomprando/sobrevendido. Aunque el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el RSI puede considerarse el indicador más popular para el comercio, ya que se busca en Google con más frecuencia que otros.Preguntas frecuentes sobre el indicador RSI

 

¿Cuál es la diferencia entre RSI y estocástico?
Son similares en el sentido de que ambos muestran impulso y son osciladores que van de 0 a 100. La diferencia es que usan fórmulas diferentes y el estocástico tiene dos líneas. Puede usar un indicador para confirmar la señal del otro indicador, pero como ambos muestran impulso, sería más racional elegir uno de los dos.
¿Se puede utilizar RSI como filtro?
Sí, por ejemplo, ingrese una posición de compra solo cuando RSI > 0, abra órdenes de compra, cuando RSI < 0. De esa manera, usará el indicador para negociar la tendencia.
¿En qué mercados debo usar el RSI?
Técnicamente, puede usar RSI en cualquier mercado/período de tiempo. Sin embargo, en el mercado de fuerte tendencia, el indicador puede permanecer en la condición de sobrecompra o sobreventa durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, si desea operar con señales RSI clásicas, elija un mercado equilibrado con movimientos alternantes alcistas y bajistas.
¿Qué período debo elegir para el RSI?
No hay una respuesta correcta. Aunque el autor ha utilizado Period=14, no es un requisito obligatorio. Mucho depende de sus preferencias y del contexto general del mercado. En el artículo, también mostramos un ejemplo de RSI (Período = 2). Se puede usar cualquier valor mayor que dos.

 

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