Relación de Fibonacci en el mercado Forex

Relación de Fibonacci en el mercado Forex

Antes de profundizar en lo que es Fibonacci, primero respondamos la pregunta: ¿quién es Fibonacci? Leonardo Pisano, o Leonardo Fibonacci como se le conoce mejor, fue un matemático europeo de la Edad Media que escribió el Liber Abaci (Libro del Cálculo) en 1202 d.C.

Publicado por primera vez en 1202, el Liber abaci de Fibonacci fue uno de los libros de matemáticas más importantes de la Edad Media, e introdujo los números y métodos arábigos en toda Europa. Su autor, Leonardo Pisano, ahora conocido como Fibonacci, era ciudadano de Pisa, una potencia marítima activa, con puestos comerciales en la costa de Berbería y otras partes del Imperio musulmán. De joven, Fibonacci fue instruido en matemáticas en uno de estos puestos de avanzada; Continuó sus estudios de matemáticas mientras viajaba. Ver más aquí.

En este libro, discutió una variedad de temas, incluyendo cómo convertir monedas y medidas para el comercio, cálculos de ganancias e intereses, y una serie de ecuaciones matemáticas y geométricas. Sin embargo, hay dos cosas que saltan al frente de nuestra discusión en el mundo de hoy.

Primero, en las primeras partes de Liber Abaci, discutió los beneficios de usar el sistema de numeración arábiga.

En ese momento, la influencia del difunto Imperio Romano todavía era fuerte y la preferencia de la mayoría de los ciudadanos europeos era el uso de números romanos.

Sin embargo, en Liber Abaci, Fibonacci proporcionó un argumento muy poderoso, influyente y fácil de entender para el uso del sistema de numeración arábiga.

A partir de ahí, el sistema de numeración árabe ganó una fuerte presencia en la comunidad europea y pronto se convirtió en el método matemático dominante en la región y eventualmente en todo el mundo. Era tan fuerte que todavía usamos el sistema de numeración árabe hoy.

La segunda sección importante del Liber Abaci que usaremos es la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia de Fibonacci es una serie de números donde cada número de la serie es equivalente a la suma de los dos números anteriores.

Antes de profundizar en lo que es Fibonacci, primero respondamos la pregunta: ¿quién es Fibonacci? Leonardo Pisano, o Leonardo Fibonacci como se le conoce mejor, fue un matemático europeo de la Edad Media que escribió el Liber Abaci (Libro del Cálculo) en 1202 d.C.

Como puede ver en la imagen de arriba, en esta secuencia debemos comenzar con dos números "semilla", que son 0 y 1.

Luego sumamos 0 y 1 para obtener el siguiente número en la secuencia, que es 1. Luego tomas ese valor y lo sumas al número anterior para obtener el siguiente número en la secuencia. Si continuamos siguiendo este patrón, obtenemos lo siguiente:

Antes de profundizar en lo que es Fibonacci, primero respondamos la pregunta: ¿quién es Fibonacci? Leonardo Pisano, o Leonardo Fibonacci como se le conoce mejor, fue un matemático europeo de la Edad Media que escribió el Liber Abaci (Libro del Cálculo) en 1202 d.C.

La secuencia de Fibonacci es muy importante para esta discusión porque necesitamos estos números para obtener nuestras proporciones de Fibonacci. Sin la secuencia de Fibonacci, los coeficientes de Fibonacci no existirían.

¿Qué hace una relación de Fibonacci?

Con la llegada de Internet, ha habido mucha desinformación sobre qué valores componen la relación de Fibonacci.

La proliferación del análisis de Fibonacci, particularmente en el ámbito comercial, ha fomentado interpretaciones y malentendidos sobre cómo y qué constituye una relación de Fibonacci.

Veamos qué es un índice de Fibonacci, cómo se crea y algunos ejemplos de aquellos que no son realmente índices de Fibonacci.

proporciones de Fibonacci

La matemática involucrada detrás de las proporciones de Fibonacci es bastante simple. Todo lo que tenemos que hacer es tomar ciertos números de la secuencia de Fibonacci y seguir un patrón de división a lo largo de ella. Como ejemplo, tomemos un número en la secuencia y dividámoslo por el número que le sigue.

  • 0 ÷ 1 = 0
  • 1 ÷ 1 = 1
  • 1 ÷ 2 = 0,5
  • 2 ÷ 3 = 0,67
  • 3 ÷ 5 = 0,6
  • 5 ÷ 8 = 0,625
  • 8 ÷ 13 = 0,615
  • 13 ÷ 21 = 0,619
  • 21 ÷ 34 = 0,618
  • 34 ÷ 55 = 0,618
  • 55 ÷ 89 = 0,618

¿Notas un patrón que se desarrolla aquí? Comenzando con 21 dividido por 34 hasta el infinito, ¡SIEMPRE obtendrás 0,618!

También podríamos hacer esto con otros números en la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, al tomar un número en la secuencia y dividirlo por el número que lo precede, vemos que se desarrolla otro número constante.

  • 1 ÷ 0 = 0
  • 1 ÷ 1 = 1
  • 2 ÷ 1 = 2
  • 3 ÷ 2 = 1,5
  • 5 ÷ 3 = 1,67
  • 8 ÷ 5 = 1,6
  • 13 ÷ 8 = 1,625
  • 21 ÷ 13 = 1,615
  • 34 ÷ 21 = 1,619
  • 55 ÷ 34 = 1,618
  • 89 ÷ 55 = 1,618
  • 144 ÷ 89 = 1,618

Otro patrón se desarrolla a partir de los números en la secuencia de Fibonacci. Ahora, 1.618 en realidad tiene aún más significado porque también se le llama proporción áurea, número áureo o proporción divina, pero podría continuar por muchas páginas más sobre este tema.

Aquí hay algunos ejemplos más de patrones que se desarrollan al tomar números en la secuencia de Fibonacci y dividirlos en un patrón con otros números en la secuencia.

DIVIDIR POR EL 2 SIGUIENTE DIVIDIR POR EL 2º ANTES DIVIDIR POR EL 3 SIGUIENTE DIVIDIR POR EL TERCERO ANTES
0 ÷ 1 = 0 1 ÷ 0 = 0 0 ÷ 2 = 0 2 ÷ 0 = 0
1 ÷ 2 = 0,5 2 ÷ 1 = 2 1 ÷ 3 = 0,33 3 ÷ 1 = 3
1 ÷ 3 = 0,33 3 ÷ 1 = 3 1 ÷ 5 = 0,2 5 ÷ 1 = 5
2 ÷ 5 = 0,4 5 ÷ 2 = 2,5 2 ÷ 8 = 0,25 8 ÷ 2 = 4
3 ÷ 8 = 0,375 8 ÷ 3 = 2,67 3 ÷ 13 = 0,231 13 ÷ 3 = 4,33
5 ÷ 13 = 0,385 13 ÷ 5 = 2,6 5 ÷ 21 = 0,238 21 ÷ 5 = 4,2
8 ÷ 21 = 0,381 21 ÷ 8 = 2,625 8 ÷ 34 = 0,235 34 ÷ 8 = 4,25
13 ÷ 34 = 0,382 34 ÷ 13 = 2,615 13 ÷ 55 = 0,236 55 ÷ 13 = 4,231
21 ÷ 55 = 0,382 55 ÷ 21 = 2,619 21 ÷ 89 = 0,236 89 ÷ 21 = 4,231
34 ÷ 89 = 0,382 89 ÷ 34 = 2,618 34 ÷ 144 = 0,236 144 ÷ 34 = 4,235
55 ÷ 144 = 0,382 144 ÷ 55 = 2,618 55 ÷ 233 = 0,236 233 ÷ 55 = 4,236
89 ÷ 233 = 0,382 233 ÷ 89 = 2,618 89 ÷ 377 = 0,236 377 ÷ 89 = 4,236
144 ÷ 377 = 0,382 377 ÷ 144 = 2,618 144 ÷ 610 = 0,236 610 ÷ 144 = 4,236

Como puede ver, podríamos obtener muchos números diferentes simplemente tomando los números en la secuencia de Fibonacci y desarrollando un patrón de división en la secuencia.

Sin embargo, esta no es la única forma de obtener índices de Fibonacci. Una vez que tenemos los números de división, podemos sacar las raíces cuadradas de cada uno de estos números para obtener más números.

Consulte la siguiente tabla para ver algunos ejemplos de estos valores:

RELACIÓN DE FIBONACCI OPERACIÓN RESULTADO
0,236 raíz cuadrada de 0,236 0,486
0,382 raíz cuadrada de 0,382 0,618
0,618 raíz cuadrada de 0,618 0,786
1.618 raíz cuadrada de 1,618 1.272
2.618 raíz cuadrada de 2,618 1.618
4,236 raíz cuadrada de 4,236 2.058

La última parte de hacer estas proporciones de números de Fibonacci es simplemente convertirlas en porcentajes. Usando este razonamiento, 0,236 se convierte en 23,6 %, 0,382 se convierte en 38,2 %, etc. Entonces, analizando nuestro análisis, podemos ver que 23,6 %, 38,2 %, 48,6 %, 61,8 %, 78,6 %, 127,2 %, 161,8 %, 205,8 %, 261,8 % y 423,6 % son nuestros verdaderos índices de Fibonacci.

¿Qué tal el 50%?

Aunque la proporción del 50 % se usa a menudo en el análisis de Fibonacci, no es una proporción de Fibonacci.

Algunos dicen que el nivel del 50 % es una proporción de Gann, creada por WD Gann a principios del siglo XX.

Otros llaman al nivel del 50% de inversa una "relación sagrada". Al igual que las proporciones de Fibonacci, muchas personas tomarán la raíz cuadrada o inversa de las "proporciones sagradas" para formar más valores.

Algunos de estos ejemplos se pueden ver en la siguiente tabla:

RELACIÓN SAGRADA OPERACIÓN RESULTADO INVERSO DE LA RELACIÓN SAGRADA
1 raíz cuadrada de 1 1 1
2 raíz cuadrada de 2 1.414 0,5
3 raíz cuadrada de 3 1.732 0,333
4 raíz cuadrada de 4 2 2.236
5 raíz cuadrada de 5 0,25 0,2

Cualquiera que sea la fuente, la relación del 50% parece ser un nivel muy importante y relevante cuando se negocia, a menudo se incluye en el análisis de Fibonacci como si fuera una relación de Fibonacci.

Algunos de los otros números incluidos en la tabla también se han confundido con las proporciones de Fibonacci, pero obviamente no lo son.

Independientemente de la fuente, la relación del 50% parece ser un nivel muy importante y relevante cuando se negocia, a menudo se incluye en el análisis de Fibonacci como si fuera una relación de Fibonacci.

Algunos de los otros números incluidos en la tabla también se han confundido con las proporciones de Fibonacci, pero obviamente no lo son.

¿Cómo funciona el retroceso de Fibonacci?

En el comercio, estas proporciones también se conocen como niveles de retroceso.

Los comerciantes esperan que los precios se acerquen a estos niveles y actúen de acuerdo con su estrategia.

Por lo general, buscan una señal de reversión en estos niveles de retroceso ampliamente observados antes de abrir sus posiciones.

El más utilizado de los tres niveles es 0,618, el recíproco de la proporción áurea (1,618), denotado en matemáticas por la letra griega.

Cómo dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci

Dibujar retrocesos de Fibonacci es un proceso simple de tres pasos:

En tendencia alcista:

  • Paso 1: identificar la dirección del mercado: tendencia alcista;
  • Paso 2: adjunte la herramienta de retroceso de Fibonacci en la parte inferior y arrástrela hacia la derecha hacia la parte superior;
  • Paso 3: Supervise los tres posibles niveles de soporte: 0,236, 0,382 y 0,618.

Cómo dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci
En una tendencia bajista:

  • Paso 1: identificar la dirección del mercado: tendencia bajista;
  • Paso 2: adjunte la herramienta de retroceso de Fibonacci en la parte superior y arrástrela hacia la derecha, hasta el fondo;
  • Paso 3: Supervise los tres posibles niveles de resistencia: 0,236, 0,382 y 0,618.

En tendencia bajista:

Obviamente, es más confiable buscar una confluencia de señales (es decir, más razones para actuar en una posición).

No caiga en la trampa de suponer que solo porque el precio ha alcanzado un nivel de Fibonacci, el mercado se revertirá automáticamente.

Combine los niveles de Fibonacci con patrones de velas Japonés, osciladores e indicadores para una señal más fuerte.

Como puede ver en el gráfico a continuación, el patrón de los "Tres soldados blancos" se confirma por el hecho de que los precios se negocian por encima de la línea de la media móvil y, además, que el MACD (Media móvil/Divergencia de convergencia) está por encima de la línea cero.

Negociación con retrocesos de Fibonacci

Resumiendo la relación de Fibonacci

Todos los comerciantes, especialmente los principiantes, sueñan con dominar la teoría de Fibonacci.

Muchos comerciantes lo usan para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia en un gráfico de precios, lo que sugiere que es probable que se produzca una reversión.

Muchos ingresan al mercado simplemente porque el precio ha alcanzado uno de los niveles de Fibonacci en el gráfico. ¡Esto no es suficiente!

Es mejor buscar más señales antes de ingresar al mercado, como formaciones de reversión de velas japonesas u osciladores que cruzan la línea de base, o incluso un promedio móvil que confirme su decisión.

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