Introdução a Médias Móveis ✅

Introdução a Médias Móveis

Introdução a Médias Móveis2018-08-21T00:44:04+00:00

Médias Móveis (Moving Average) é um dos indicadores técnicos mais utilizados, porque é versátil e de fácil entendimento. Ela serve como um dispositivo para acompanhar as tendências do movimento de ativos. Sua finalidade é identificar e sinalizar para um profissional técnico que uma nova tendência, um movimento está se sustentado para cima ou para baixo, ou uma tendência que após um período de tempo terminou ou vai ser revertida.

Suaviza os movimentos do preço, ou seja, retira os ruídos, representados pelas oscilações mais fortes. Com isso torna-se mais simples entender o comportamento do preço de um ativo. A média móvel produz sinais de compra e venda para o analista ou Trader. Os sinais têm uma defasagem de condições de mercado, portanto, uma média móvel é um indicador de tendência seguinte.

A linha vermelha sólida apresentada na figura 1 é um período de 21, movimento do Euro em relação ao Dólar dos EUA. O período a ser considerado é de 30 minutos, o que significa que cada vela representa 30 minutos no valor de dados de preços. A figura mostra cerca de dois dias completos de movimento de preços para o par EUR / USD.

Introdução a Médias Móveis

Moving Average

Cálculo

A média móvel é, obviamente, uma média. Um Trader pode escolher quantos pontos (medido em minutos, horas, dias, semanas, etc) a média móvel deve considerar. O mais comum é a média móvel de 21 dias, mas há vantagens e desvantagens de se utilizar mais ou períodos de tempo mais curtos.Para o cálculo, como exemplo, a 10 dias (aqui o período é de 10 e medido em dias) média móvel, se acrescenta preços de fechamento dos últimos 10 dias e divide essa soma por 10, o número de dias, para encontrar uma média.A razão é uma média móvel é de que o indicador está interessado em dados dos últimos 10 dias. No início de um novo dia de negociação, para calcular os novos 10 dias uma média usa dados de ontem como a mais recente entrada e descarta os dados de 11 dias atrás, que não é mais relevante para o cálculo. Desta forma, os últimos e os primeiros pontos de dados estão mudando e a média está constantemente se atualizando.

 

As variações de médias móveis

Há críticas do uso de uma média móvel simples, que é o processo matemático descrito acima. Principalmente, dados mais recentes do dia não é dado mais peso na média móvel. Alguns analistas preferem dar mais peso para os dados mais recentes e a média simples, também conhecida como aritmética. A fim de minimizar estas preocupações, alguns analistas empregam uma média móvel ponderada . Em uma média de 10 dias a movimentação de dados do 10 º dia (o mais recente) será multiplicado por 10, os dados do nono dia por 9, o 8 º dia de por 8, e assim por diante. Isto alivia o problema de ponderação, como os dados mais recentes tem dominância. Uma segunda crítica é que uma média móvel não inclui todos os dados da passados .

A solução é para este problema é usar a média móvel exponencial. Este tipo de média móvel leva em consideração todos os dados do passado.

Qual média móvel é melhor?

A EMA é mais sensível e melhor por períodos de tempo mais curtos, uma vez que pode capturar mudanças mais rápidas. A desvantagem é entre sensibilidade e confiabilidade. Desde que EMA responde mais rapidamente a situações de curto prazo, mas também pode ser propenso a dar sinais falsos. Médias móveis simples funcionam bem para situações de longo prazo que não exigem muita sensibilidade .

A linha vermelha sólida apresentado na figura 1 é um período de 21 , média simples movimento do euro em relação ao dólar dos EUA. O período a ser considerado é de 30 minutos , o que significa que cada vela representa 30 minutos no valor de dados de preços . A figura mostra cerca de dois dias completos de movimento de preços para o par EUR / USD . A mecânica de períodos e como uma média móvel é construída vem a seguir.

Ajuda  das  Médias Móveis na Decisão de Negociação

Tal como acontece com todos os sistemas de seguimento de tendência , os sinais a partir do indicador de média móvel funciona bem quando o preço desenvolve uma tendência forte , mas são ineficazes quando o preço está em uma faixa de negociação . Os sinais gerados por médias móveis tendem a ser tarde como pois podem vir depois que um movimento já tenha começado.

Como usar médias móveis ?

A principal função do média móvel é a identificação de tendências e de confirmação. Existem algumas técnicas básicas que um profissional técnico pode usar para identificar se um par de moedas está em tendência ascendente ou descendente.

-Um técnico pode simplesmente examinar a direção da média móvel de retomadas significativas ou recessões.
-A segunda técnica é para ver a localização dos preços. Se o preço situa-se acima da média móvel de que o ativo está em uma tendência de alta , se o preço está abaixo do MA, em seguida, o ativo está em uma tendência de baixa .

Como mencionado antes ,a fim de utilizar com êxito médias móveis o ativo deve ter características suficientes de tendência. As médias móveis são eficazes quando um ativo está em uma tendência e ineficaz quando uma moeda se move em uma faixa de negociação . Vejamos um exemplo visual do que isso significa .

Tendência de Queda e Intervalos Comerciais

Média Móvel Exponencial

A fórmula para uma média móvel exponencial é :
MMEn = (V1-MME Anterior) x (2/ (n+1) ) + MME Anterior I n = Número de Períodos   V = Valor
A média móvel exponencial ( EMA ) vem em duas variedades porque existem duas formas diferentes de alcançar o parâmetro multiplicador na fórmula acima .

Uma variedade é uma porcentagem baseada EMA que é calculada usando uma porcentagem específica para o multiplicador , porém muito peso se quer dar ao último dia.

O segundo tipo de EMA utiliza o período previsto para a média em uma fórmula para calcular o multiplicador.
Este período base EMA multiplicador é calculado com a seguinte fórmula:
2 / (n + 1 ) , onde n é o período .

A média móvel de 10 dias terá um multiplicador de:
2 / ( 1 +10 ) = 0,1818 ou 18,18 % .
A média móvel de 200 dias terá um multiplicador de:
2 / ( 1 200 ) = 0,00995 ou 9,95%

MME vai ter em conta todos os dados do instrumento, no entanto, como é visto a partir dos exemplos acima, o multiplicador é maior, por períodos de tempo mais curtos e assim significado que os dados mais antigos são diminuídos nesses casos.

Nos círculos pretos, é evidente que a Média Móvel Exponencial abraça a linha de preço real mais de perto do que a média móvel simples . É mais rápida para responder a reversões nas tendências. Isso ocorre porque os dados mais recente é representado mais forte no EMA e pode ajustar a essas mudanças rapidamente.

Média Móvel

Vários desses movimentos para cima e para baixo em torno da média móvel pode provocar que um Trader a tome posições na direção errada, ou fazer mais negócios a serem tomados em aumento dos custos gerais de transação. Sinais falsos que vêm durante intervalos comerciais, ou a qualquer momento, são chamados de dentes de serra. O risco de serra é que faz com que as médias móveis possam trabalhar mal durante intervalos comerciais.

A geração de sinais

Como explicado na introdução, a média móvel é plotado em um gráfico com a ação do preço do dia. O seguinte é um exemplo básico de como usar a média móvel gera um sinal de compra ou venda.

  • Quando o preço de fechamento cruza e move-se acima da média móvel, um sinal de compra é gerado.
  • Quando o preço de fechamento se move abaixo a movimentação média um sinal de venda é gerado.

 Geração de Sinais

Médias Móveis

 

Na figura acima o período de 20 (dia) a média móvel é capaz de seguir a tendência clara para maio e junho. Após esse período, as três caixas-pretas mostram momentos em que a moeda está se movendo em intervalos comerciais que são demasiadamente volátil para a média móvel pegar com precisão. Durante uma faixa de negociação, um preço pode mover-se acima da média móvel, indicando um movimento ascendente, mas, em seguida, voltar para baixo e cair abaixo da média móvel, o que implica uma tendência de baixa.

Períodos e Sensibilidade

A força da média móvel é a sua versatilidade. Um profissional pode escolher qual a medida (minutos, horas, dias, semanas), o número de períodos que ele quer, e que tipo de preços para selecionar (fechamento, alta / baixa, ou um ponto médio). Esta versatilidade é útil ao decidir qual período usar.

Médias móveis de curto prazo ( 10 períodos) irá abraçar a linha de ação do preço cada dia mais perto do que a média de longo prazo (200 períodos). A média móvel sensitivite é bom porque pode manchar sinais de tendência mais rápido do que usando uma média móvel de longo prazo. Sensibilidade extra também vai causar mais sinais, arriscando maiores custos de transação e pode ser vítima de ” dentes de serra ” .

Médias mais longas ajudam a evitar whipsaws, mas são mais lentos para pegar em tendências e, especialmente, a inversão . Se a tendência se mantém em vigor uma média móvel de longo prazo é melhor, mas porque ela atinge em dados mais passadas, ele não pode inverter-se tão rápido quanto a média móvel mais curta e pode ser lento para reconhecer a mudança. O trabalho do comerciante é encontrar uma média móvel, que é sensível o suficiente para pegar o movimento nas tendências, mas é insensível o suficiente para evitar a captura desnecessário “ruído”.

Aqui está uma análise de alguns comprimentos de tendências e no período deve-se usar em uma média móvel para estudá-los .

Período Tendência
Muito Curto 5-13 dias
Curto Prazo 14-25 dias
Menor Intermediante 26-49 dias
Intermediário 50-100 dias
Longo Período 100-200 dias

Duplo Método Crossover

Uma resposta para o dilema de qual período de escolher por médias móveis é a utilização de mais de uma média móvel na mesma tela . Desta forma, um comerciante pode ter a curto prazo e a longo prazo de médias móveis de que ele ou ela pode comparar com ação do preço . Alguns pares de médias móveis que são populares são 5 e 20 dias e 10 e 50 dias em média . Na figura abaixo eu apresento um  21 ( em roxo ) e 100 (em preto)  MA . A MA 100 dias começa acima do preço de curto prazo e MA,com duas médias um trader usaria o método de cruzamento.

-Esse método geraria um sinal de compra quando a menor média cruze acima.
-Um sinal de venda é gerado quando a menor média cruza abaixo da média de longo.

 

Sinal de Compra

Este método tem a vantagem de produzir menos dentes de serra, mas tem a desvantagem de que retarda o mercado. O único sinal no gráfico acima veio em agosto, quando a menor média móvel cruzou acima da sinalização mais uma compra do EUR – / venda do JPY.

Usando preços altos e baixos de uma média móvel

A pergunta que um comerciante pode fazer é “por que usar o preço de fechamento durante a criação de uma média móvel?” Alguns analistas não usam o preço de fechamento e em vez disso preferem usar o valor do ponto médio, que divide faixa de preço do dia por dois . Outros vão criar faixas de preços, colocando médias móveis dos preços altos e baixos do dia separadamente. Estas duas médias móveis separadas podem, então, agir como uma espécie de tampão volatilidade ou zona neutra. A Figura 6 abaixo mostra este como um exemplo.

Usando Preços Baixos e Altos de uma Média Móvel

 Níveis Suporte e Resistência 

Médias também pode apontar para níveis de suporte e resistência. Em certos níveis de preços, um par de moedas pode encontrar apoio em curto prazo, linhas MA intermediária ou de longa duração. O Nível de apoio ocorre quando um par está caindo e como o preço atinge um nível baixo existem compradores mais dispostos do que vendedores.   Talvez esses compradores estavam esperando nos bastidores, e agora que o par caiu para um determinado nível baixo e decidiu comprar. Também pode ser que os comerciantes que já possuem posições longas, por causa de uma tendência de longo prazo, e decidiu comprar mais durante um preço “dip” temporária.

 

O oposto é verdadeiro com níveis de resistência. Em um determinado preço durante um movimento ascendente, há vendedores mais dispostos do que compradores. Como muitos investidores assistem médias móveis semelhantes, preço “rebate” a média móvel ou nível de resistência / suporte quando muitos investidores reagem ao mesmo tempo para atingir a média móvel de preços.

 

Níveis de Suporte e Resistência

 Médias móveis também podem ajudar um Trader indicando quando a resistência se transforma em apoio. Na figura acima, movem um pouco para a frente na tabela de EUR / GBP. Nós temos o mesmo apoio no dia 31 de maio. No dia 9 de Junho, o suporte é quebrado e a média móvel é agora muda a resistência. Os investidores e Traders que acreditavam que a tendência de longo prazo foi para cima, e tinha usado o período de 55 de média móvel como suporte, agora pode pensar que há uma tendência de baixa está vindo.Agora eles vão usar a média móvel como resistência. Este é um fenômeno bastante comum quando os fundamentos de uma mudança de moeda. Observe como a direção da média móvel também recusou em uma demonstração de uma tendência de baixa.

Filtros 

 As médias móveis podem ser usadas ​​em regras de filtragem. Com uma porcentagem confortável, as regras de filtro pode ser utilizado para tentar eliminar os sinais falsos. Um comerciante pode optar por executar um comércio, se o preço se move acima do MA em 10%. Isso irá confirmar a esse Trader que a tendência está realmente acontecendo e que o movimento acima da média móvel de o preço não é uma serra. O comerciante deve ter cuidado sobre quais porcentagens ele ou ela definem pois pode causar um “perder o barco”.

 

Conclusão
Como mencionado anteriormente, a média móvel é um dos dispositivos mais utilizados para medir tendências. Os dados são precisos e sua saída como uma linha pode ser personalizada com as preferências pessoais. Usando a média móvel é uma das formas mais básicas de gerar sinais de compra e venda em negociação técnica. É um bom conselho  fazer negociação na direção da tendência. Desde que a MA é um indicador de atraso, ele pode ajudar a certificar-se que um comerciante está negociando com a tendência. as médias móveis devem ser usadas em conjunto com outras técnicas como complementos.

 

 

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